比特币量化套利的心路历程（增加通过比特币鲸鱼地址追踪赚钱的机会）

首先说一下我玩虚拟货币的心路历程。我在 2012 年接触到比特币。我刚开始我的 MBA 学习。我听到某位技术主管谈论比特币及其背后的技术。当时的态度是不屑一顾。只是一个庞氏骗局。

转眼间，2013年，在南京长期出差期间，一位高管给我们同学发了一条测试短信，说中国人自己的虚拟货币（元宝币）问世了，可以矿。带着好奇尝试去挖，看来挖了很多（矿池才刚刚开始）。那时还没有交易市场。感觉除了CPU没啥用，就删了忘记了。

后来，元宝币走出了交易平台。出于同学的信任和平台跑路的矛盾，我投资了2000块钱就不管了。大概买的价格好像在5元左右，于是又出差了。 一个月后回来，我的X已经涨到17多块钱了，赶紧把利润留着反映离开。整个过程比较顺利。并把这件事告诉了我的妻子，让她在家里可以关注这件事。

接下来的事情是合乎逻辑的。随着比特币的崛起，元宝币也成功的达到了200多元的巅峰。我和妻子陷入了糟糕的状态，我们都没有心思工作。 每天关注群里的新闻，不停的买进卖出，最后卡在190多，算是高水平了。最终，止损出局。

然而，这个市场让我和我的同学们震惊不已。我们决定一起创建一个山寨币并补充比特币的知识。当团队准备离开开始工作时，央行和五部委的文件下来了，整个虚拟货币的大势已去，项目搁浅了。

因为手上还有一些闲置资金，我的心还没死（主要是我周围看到很多惊天动地的炒作成功案例），我进了BTC38，各种手动操作，赚了一点钱，因为工作变化，经验转移到新工作，提取了大部分利润，剩下的钱变成了一些山寨币，让它自生自灭。

我从这件事中得到的体会是：当新事物出现时，不要用旧观念质疑它，而是要勇于尝试。

2014 年对我来说是多事的一年，家人的去世对我来说是一个巨大的打击。整个下半年，我都在处理诉讼、反思、遗憾和痛苦。我深感苦恼的是我父亲在的时候或者我小时候没有给他物质环境，深感为养育的恩情得不到回报深感苦恼。

想想就心痛，人生苦短，你不知道自己的明天在哪里？你能活多久？我这辈子就这样过着。人生不止眼前的烦恼，还有诗与远方？我的距离在哪里？

2015年初，我调整了心态，集齐了所有的积蓄可以通过比特币地址找到人吗，重新开立了久违的股票账户（2007年开立），调整了佣金，开通了港股通可以通过比特币地址找到人吗，疯狂投机炒股。股市。各种追涨停，看雪球。连续经历一周疯狂涨停后，我也经历了港股通一天亏损8万的心路历程。

这段时间给我的经验是：看行业，找到投资的量化标准。

我的做法是：阅读各种新股的招股说明书，学习各种指标；在下一只新股中寻找机会操作，经过大约两个月的操作，账户将由绿色变为红色，开始正收益。 2007年经历了股市的疯狂，5月初开通了融资融券，随时准备开始做空。请记住，我的第一个空头头寸是在 6 月 4 日。第一空头是山东墨龙的妖股（我不看好石油装备）。做了一个小测试，感觉做空很爽。

在股市崩盘下，我每天都在赚钱，但随着证券来源越来越少，证券借贷停止，证券借贷开始没有乐趣；相反，几次反弹带走了我之前的利润。感觉自己的操作方法还不够量化，看了雪球小小辛巴的书和DAVID自由之路写的文章，开始接触量化交易领域。

回归正题：2015年11月，在吃完饭回家的路上，打开okcoin，发现国际站和国内站的差价非常大。看了相关文章，发给你10000还是不发——《海内外比特币交易所套利指南，青铜时代：中本聪的困惑》给了我很多启发。

初期是人工，但效率低，错误多；开始找量化交易软件，发现有两个：比特币精灵和币速（现在没有套利功能，只有策略交易），随着账面利润的增加，投入的本金越来越多，但一开始，没有套期保值，交了不少学费。

整个交易过程一直持续到我4月份回上海工作。前后投资30万本金，多次中介融资融券。一天打开量化交易后台，发现我的交易量已经是这个样子了。这让我很震惊。

虽然半年收益在13%左右，但年化收益在26%左右，震撼我的心还是蛮大的。没想到这个委托人能承受这么大的交易量。本来打算6月份开始买房的，无奈退出，在国际站留下500莱特币。

我现阶段的感觉是小资金也可以大量用完，比特币也可以容纳大资金；我开始考虑期货套利的游戏。

因为在市场上找不到合适的软件，我决定自己开始编码。作为一个疯狂的程序开发爱好者，我将大量的业务时间投入到了写python爬虫和用js写事务代码的生活中。 python抓数据3个多月了，大概一个月1G多（开源爬虫在github上发布，写的不好但是能用，目前部分平台接口已经过期），期间我经历过各种火币挂件。 ，okcoin无法抓取数据的问题；对websocket不熟悉的问题；市场交易深度不足的问题；开仓问题；位置控制问题；基本到9月底，程序基本可以用了。

跨期套利的感觉很好，但总觉得容量不够。经常下单无法成交，然后取消订单。但如果手术成功一次，相对收益还是不错的。但是我还是觉得自己在量化交易方面还是太小了。

有幸参加了11月初的一次比特币交流会，期间我发现很多人还不知道比特币量化交易的简单原理和操作方法，还在做趋势交易；与okcoin产品经理沟通后，发现自己可能并没有想象中的那么差。当时，徐老师解决了他心中的一个问题，如何做大资金规模？如何提高年收益率？

白费了这么多，感觉自己在写软文，做点什么吧：

附上我最近收集的几篇关于量化交易的文章，分享给所有量化交易投资者。

先生。岚的专栏：微量-知乎

Spinach philsong 的文章：Spinach philsong - 简书

量化交易平台，JoinQuant聚宽量化交易平台优矿-大数据时代的量化投资-通联量化实验室

更新时间：2016 年 12 月 9 日 10:58:18

比特币是高风险行业，有回滚、经销商、政策，甚至平台倒闭的风险，炒作有很大风险，看看就好，何必卖白粉赚钱卖卷心菜。

2016 年 12 月 19 日 12:16:11

近期现货量化套利利润直线下降，而且非常稀薄；可以看出，LTC所谓的庄家管控清单并没有往年那么血腥，但估计有好几个月的清算，很多抄底的人都买了很多，留作库存； bitvc和火币最近总是连错网。即使访问频率有限。